Sistema de negociação itm v1 0

Sistema Rotacional ETF V1.0, Parte 1.
Para a história sobre como chegamos aqui? # 8230;
As primeiras execuções testarão um sistema muito básico, já que quero ver se adicionar mais complexidade ao sistema melhora (e como melhorá-lo) de alguma forma em versões mais simples.
Especificidades do sistema.
O sistema calculará o momento / força de cada ETF no portfólio e, com base nessa métrica, classificará os ETFs. A versão V1.0 utilizará o RSI como proxy para o momentum.
Os 4 maiores ETFs classificados serão comprados no próximo dia após o sinal de rotação. Cada ETF será mantido por um número mínimo de dias de negociação. No final do período mínimo de espera, a carteira do ETF será classificada e reequilibrada.
A versão 1.0 estará usando apenas 2 fatores, que são RSI (x), em que x representa os períodos, e o número mínimo de dias de negociação para manter os ETFs, representados por y.
Vamos dar uma olhada em como esses fatores funcionam juntos, usando o gráfico de otimização 3D da AmiBroker.
A característica mais óbvia desses gráficos é que eles são muito altos. Isso não é uma coisa boa. Você sabe que tem uma interação robusta de fatores quando, em vez de se parecer com alguns penhascos na Suíça, o gráfico se parece com uma bela colina gramada.
Eu circulei a área que parece mais promissora. Nós seremos otimistas e chamaremos de grama. Você pode ver isso em ambos os lados desta área, o desempenho começa a sair.
Então, como escolhemos os números para xey para nos incluirmos nos nossos cálculos fatais? Inicialmente, tenho a tendência de ver as coisas. Eu olho para a área que parece cair no meio da colina gramada. Se escolhermos um número próximo à borda da colina, isso significa que qualquer alteração no mercado pode afetar seriamente o sistema.
Aos meus olhos, isso parece um valor próximo de 65 para xe 65 para y. Mesmo enquanto estou escrevendo isso, eu não testei esses valores, mas eu gosto deles porque eles correspondem muito bem a 3 meses (aproximadamente 22 dias de negociação em um mês). Tenha em mente que, se escolhermos os picos mais altos para o nosso valor xey, provavelmente teremos ajuste de curva no sistema.
Volte para a Parte 2.
Na Parte 2, vamos backtest nossos valores xey em relação ao nosso portfólio de ETF, dê uma olhada nas estatísticas e na curva de capital, e decida o que podemos fazer para melhorar o desempenho.

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Escolhas do mercado de ações | Dicas Financeiras
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Sistema de negociação itm v1.0
Script para iniciar um programa externo.
Feche todas as posições em uma cesta de moedas quando a meta de lucro for atingida.
4 Expert Advisor baseado no indicador ADX.
Uma biblioteca rápida para combinações e permutações em 4.
Expert Advisor, que negocia sinais do indicador MACD.
O indicador baseia-se na idéia de que, antes que o preço e o próprio indicador mudem, a taxa do indicador desacelera primeiro e só depois vira.
Este é o indicador de semáforo com setas baseadas em BB e RSI.
Este não é um grande assistente para negociação com ordens de limite.
Esse script fornece um trabalho rápido com um grande número de pedidos pendentes no mercado e contém funções para colocar, alterar e excluir pedidos dentro de sua faixa de preço.
Este é o indicador do semáforo de velas que destaca as velas no gráfico, que têm a mesma direção como todas as velas para os seus prazos escolhidos.
Pode ser usado para cobertura ou negociação de sistemas de fuga.
Programa simples usando a média móvel como preconceito e fornecendo muitas opções de gerenciamento de comércio e dinheiro.
O script permite que você experimente expressões regulares em 4.
Após o backtesting, geralmente precisamos analisar o resultado do teste em um novo gráfico que carregamos em nosso modelo, neste caso, precisamos copiar os objetos no gráfico de teste para o novo gráfico. Esse script ajuda a salvar os objetos em um arquivo e mostra os objetos em um novo gráfico.
O script faz o download do histórico de todos os períodos e símbolos no Market Watch.
Este é um Expert Advisor (+ indicador) para fazer o download do histórico de cotações do símbolo atual e do TF.
Exibe as forças relativas das moedas escolhidas em um gráfico.
Receba sinais de entrada de velas específicas com base em suas regras.
Exibe um histograma dos indicadores Momentum, ATR, CCI ou RSI relativos a um nível especificado.
Este script é usado para converter dados históricos de M1 para M5, M15, M30, H1, H3, D1, W1 e MN.
Gera um número aleatório, e se esse número for par, ele vai comprar, se for estranho - ele vai vender.
RSI modificado para mostrar o excesso do mercado (mais de 70 e menos de 30), e mostrar-lhe a divergência com o preço.
Simples painel de comércio de um clique, normalmente útil para cambistas e day traders.
Modificação do centro de gravidade 2018.
O indicador exibe o valor de perda de parada definida e ou toma o lucro na moeda de depósito.
CEquityHstBar - biblioteca para mostrar a equidade do back-testing do EA pelo gráfico off-line.
Ele mostra os três itens relevantes do status on-line do terminal: conexão, ping, prev_calculated e envia um email, se definido.
Este robô otimiza os valores que usa para sobrecompra e sobrevenda com base no que seria lucrativo durante os períodos de otimização (barras). Usando a estratégia de venda quando o indicador de índice cruza abaixo de sobrecomprado e comprando quando o indicador de índice cruza acima de sobrevendido.
Este indicador permite que você veja as Médias Móveis de diferentes períodos de tempo no mesmo gráfico. Ele ajuda você a identificar os níveis dinâmicos de suporte e resistência. Ele usa uma janela personalizada com caixas de seleção para mostrar / ocultar as diferentes Médias Móveis sem precisar acessar a janela de configurações do indicador.
Utiliza a análise de 4 indicadores.
Classe para trabalhar com eventos de sincronização.
Exibe o número de cada barra - ambas, em relação à barra mais atual e em termos absolutos desde o início do gráfico.
Este indicador personalizado mostrará a gama de velas diárias de 28 pares, a gama Alta-Baixa, a intensidade de velas ou a baixa do mercado real de ticks. Então você pode entender a situação geral do mercado em um período muito curto. Você pode alterar o período de tempo padrão de Diário para qualquer período e o número padrão de vela (barra) de 0 para qualquer número anterior. Além disso, você pode abrir o símbolo desejado clicando no botão símbolo.
Expressões regulares fornecem uma linguagem formal para processamento rápido e flexível de textos. Cada expressão regular é um padrão (máscara), para o qual o mecanismo de expressão regular tenta encontrar correspondências no texto de origem. Um padrão consiste em um ou mais literais, operadores ou construções de caracteres.
Não é realmente lucrativo, mas o código cabe em uma página.
Vela anterior O Hi-Lo é usado para verificar a posição do multi-timeframe da última vela em relação ao preço atual.
Como simples código do canal de regressão para 4.
As funções incluídas neste modelo usam duas fontes de notícias - Investing e Dailyfx. O modelo não usa DLL.
Mostra quando duas ou três velas consecutivas de touro ou urso de um determinado tamanho são impressas após a qualificação do nível estocástico da vela inicial na série.
Entenda a tendência atual pelas cores das velas.

Sistema Rotacional ETF V1.0, Parte 1.
Para a história sobre como chegamos aqui? # 8230;
As primeiras execuções testarão um sistema muito básico, já que quero ver se adicionar mais complexidade ao sistema melhora (e como melhorá-lo) de alguma forma em versões mais simples.
Especificidades do sistema.
O sistema calculará o momento / força de cada ETF no portfólio e, com base nessa métrica, classificará os ETFs. A versão V1.0 utilizará o RSI como proxy para o momentum.
Os 4 maiores ETFs classificados serão comprados no próximo dia após o sinal de rotação. Cada ETF será mantido por um número mínimo de dias de negociação. No final do período mínimo de espera, a carteira do ETF será classificada e reequilibrada.
A versão 1.0 estará usando apenas 2 fatores, que são RSI (x), em que x representa os períodos, e o número mínimo de dias de negociação para manter os ETFs, representados por y.
Vamos dar uma olhada em como esses fatores funcionam juntos, usando o gráfico de otimização 3D da AmiBroker.
A característica mais óbvia desses gráficos é que eles são muito altos. Isso não é uma coisa boa. Você sabe que tem uma interação robusta de fatores quando, em vez de se parecer com alguns penhascos na Suíça, o gráfico se parece com uma bela colina gramada.
Eu circulei a área que parece mais promissora. Nós seremos otimistas e chamaremos de grama. Você pode ver isso em ambos os lados desta área, o desempenho começa a sair.
Então, como escolhemos os números para xey para nos incluirmos nos nossos cálculos fatais? Inicialmente, tenho a tendência de ver as coisas. Eu olho para a área que parece cair no meio da colina gramada. Se escolhermos um número próximo à borda da colina, isso significa que qualquer alteração no mercado pode afetar seriamente o sistema.
Aos meus olhos, isso parece um valor próximo de 65 para xe 65 para y. Mesmo enquanto estou escrevendo isso, eu não testei esses valores, mas eu gosto deles porque eles correspondem muito bem a 3 meses (aproximadamente 22 dias de negociação em um mês). Tenha em mente que, se escolhermos os picos mais altos para o nosso valor xey, provavelmente teremos ajuste de curva no sistema.
Volte para a Parte 2.
Na Parte 2, vamos backtest nossos valores xey em relação ao nosso portfólio de ETF, dê uma olhada nas estatísticas e na curva de capital, e decida o que podemos fazer para melhorar o desempenho.

SLURRY TRADING SYSTEM V1.0.0.0.
Este é um sistema de negociação Luid Manure com 9 módulos.
Slurry Shop (suporta slurry spreader e slurry feeder trailer)
+ Basic + lâmpadas + sinal da empresa.
Seus tanques de chorume estão vazios? Reencha seus tanques neste objeto de colocação!
Armazenagem de lamas (suporta apenas reboque alimentador de polpa)
+ Basic + lâmpadas + sinal da empresa.
Armazene sua pasta nesse armazenamento. Capacidade: 250000
Comerciante de chorume (suporta apenas reboque alimentador de lama)
+ Basic + lâmpadas + sinal da empresa.
Você tem que muito de chorume? Venda sua pasta nesse objeto de colocação & # 8211; grandes demandas inclusive.

Sistema Rotacional ETF V1.0, Parte 4 & # 8211; Atualizada.
Na Parte 3, examinamos o efeito da ponderação de dois comprimentos diferentes do RSI e o uso desses pesos para classificar os ETFs. Após o backtesting, a estatística resultante e a curva de capital próprio pareciam estar em curva, e eu reconheci que os pesos escolhidos eram ótimos. Eu terminei a parte 3, observando que o próximo passo é testar um filtro de média móvel vs. usando ETFs de lado curto. Vamos examinar esses dois fatores nesta parcela.
Primeiro, uma nota sobre o portfólio da ETF. Comecei a ajustar o portfólio um pouco com base nas recomendações feitas por um leitor na seção de comentários aqui. Eu acho que suas recomendações são importantes porque o portfólio tem algumas redundâncias. Os despedimentos significarão que é possível sobrecarregar em certos setores ou países. Por exemplo, se o sistema escolher [[EWZ]] e [[ILF]], ele terá 50% de seu capital investido em ETFs altamente correlacionados. Por essa razão, acredito que seja necessário eliminar ETFs altamente correlacionados. Eu também proponho a remoção de [[USO]] e [[UNG]] devido aos shenanigans de capotagem do contrato.
Em termos de adição de ETFs, há mais que poderiam ser adicionados para dar uma exposição mais ampla.
O ponto dessa discussão é que o portfólio é quase tão importante quanto os fatores do próprio sistema. Depois de fazer alterações na carteira, os resultados caíram bastante significativamente do que foi relatado na Parte 3 (outro sinal de ajuste de curva?) Eu decidi, para fins de continuidade e consistência, usar a mesma carteira na Parte 4 como na Parte 3 para que poderíamos ter uma comparação entre maçã e maçã do filtro de média móvel, mas acho que deveríamos gastar mais tempo refinando o portfólio. Minha intuição é que ela é muito grande e, por causa disso, torna mais difícil isolar os efeitos (se houver) dos fatores sobre o desempenho.
Para os testes & # 8230;
Vamos remover os ETFs curtos.
Eu removi [[SH]], [[PSQ]], [[DOG]] e [[RWM]] e, em seguida, executei o teste com o sistema usando os mesmos parâmetros da Parte 3. Aqui estão os resultados:
O retorno anual% cai mais de 3% e o rebaixamento do sistema% aumenta.
2% quando os ETFs curtos são removidos.
Adicionar ETFs curtos Voltar ao portfólio e adicionar um filtro de média móvel.
Agora vou adicionar os quatro ETFs curtos de volta ao portfólio e adicionar um filtro de média móvel simples de 200 dias. O filtro não permitirá que o sistema gire para novas posições se o SPX tiver fechado abaixo de seu SMA de 200 dias. Assim que o SPX fechar acima do SMA de 200 dias, o sistema entrará em ação no próximo open.
Observe que o filtro de média móvel de 200 dias não permite que o sistema gire para os ETFs curtos, portanto, mesmo com os ETFs adicionados, temos uma comparação de maçãs para maçãs do sistema sem os ETFs curtos versus o sistema com um filtro de média móvel.
Os resultados:
Agora vemos que o desempenho sem ETFs curtos é muito semelhante ao desempenho com um filtro SMA de 200 dias, em termos do retorno anual composto. No entanto, o rebaixamento máximo do sistema é.
7% menos ao usar o filtro de média móvel. Aquilo é um.
Melhoria de 20% no rebaixamento.
O filtro de média móvel também melhora outras métricas, como o comércio médio, o fator lucro e o índice de Sharpe. E como o filtro significa que o sistema faz menos negócios, se foram adicionadas comissões, haveria uma melhoria ainda maior nos resultados do filtro de média móvel versus nenhum filtro e nenhum ETF curto.
Mais alguns pensamentos & # 8230;
Eu executei uma otimização para determinar o melhor comprimento médio móvel do filtro. Fiz o gráfico de duas métricas, Retorno Anual Composto (CAR) e CAR / Descarte Máximo do Sistema (CAR / MDD). Os resultados mostram que há muitos comprimentos médios de filtro móveis que funcionarão, mas parece que comprimentos maiores que 170 barras fornecem resultados bastante suaves com comprimentos maiores que 220, resultando em melhor desempenho.
O que aprendemos?
Não tenho certeza. Ainda há muitas variáveis ​​aqui, com a composição do portfólio sendo formidável. Eu diria que os ETFs curtos ajudaram os resultados mais do que eu pensava, e sempre fico surpreso com o desempenho de um simples filtro de média móvel. Eu aprendi que o RSI parece ser sub-par como uma ferramenta de classificação, em comparação com a taxa de mudança. Mais do que tudo, esses testes criaram mais ideias para testes futuros. Por fim, espero poder sintetizar tudo o que aprendi em um sistema rotacional robusto. Eu não acredito que este sistema seja um bom produto final e, portanto, vou pegar o bom, deixar o não-tão-bom e avançar.
Para onde vamos daqui?
Resumindo a história, eu acabei de brincar com o RSI como ele foi usado nos testes como uma ferramenta para classificar os ETFs em um sistema rotacional. Tenho certeza de que o Rate of Change é uma ferramenta de classificação melhor. No entanto, estou interessado em usar o RSI de uma maneira diferente, com base nos comentários deixados por Ruschem:
& # 8220; Eu estava pensando em sua abordagem para classificar os ETFs. Embora eu goste do sistema baseado em RSI (RSI é um dos meus indicadores favoritos), há alguns pontos que eu não tenho muita certeza. Primeiro, usar RSI misturado (65) e RSI (30) é um tanto redundante porque todo o conjunto de dados RSI (30) já está incluído no RSI (65). Adicionar RSI (30) ao RSI (65) simplesmente acrescenta mais peso aos últimos 30 dias, independentemente da proporção em que os dois são usados. Em vez disso, sugiro usar três períodos independentes. Por exemplo, X * RSI (21) hoje + Y * RSI (21) 22 dias atrás + Z * RSI (21) 43 dias atrás. Ao todo, esse sistema usará dados de 65 dias, mas será dividido em três períodos independentes (ou quase independentes, devido à maneira como o RSI é calculado). O que faz mede a consistência de desempenho superior ou desempenho inferior em cada um dos últimos três meses. Eu fiz o RSI classificando os dois lados (seu e meu). A maioria dos números era muito próxima, mas também havia diferenças notáveis. Eu não fiz o backtest porque não tenho bons softwares de backtesting e não tenho habilidades para fazer isso no excel.
Outro problema que vejo no ranking do RSI é que é uma medida da força interna e realmente não conta toda a história. Como resultado, um ETF pode ter uma classificação alta de RSI, mas apenas um retorno absoluto muito baixo. É por isso que parece que algum tipo de ranking combinado de RSI e ROC deve fazer o melhor. Idealmente, eu filtraria o pool ETF usando o ranking RSI (talvez 8 melhores) e compraria quatro com o maior ROC desses oito. O que você acha? & # 8221;
Vou começar a brincar com a ideia de Ruschem, para ver se tem algum mérito.
Eu também quero ir mais fundo nas seguintes áreas:
1. Construção de portfólio.
2. Menor tempo de espera mínimo.
3. Melhor ponderação e suavização da métrica de classificação.

Sistema de negociação itm v1.0
Script para iniciar um programa externo.
Feche todas as posições em uma cesta de moedas quando a meta de lucro for atingida.
4 Expert Advisor baseado no indicador ADX.
Uma biblioteca rápida para combinações e permutações em 4.
Expert Advisor, que negocia sinais do indicador MACD.
O indicador baseia-se na idéia de que, antes que o preço e o próprio indicador mudem, a taxa do indicador desacelera primeiro e só depois vira.
Este é o indicador de semáforo com setas baseadas em BB e RSI.
Este não é um grande assistente para negociação com ordens de limite.
Esse script fornece um trabalho rápido com um grande número de pedidos pendentes no mercado e contém funções para colocar, alterar e excluir pedidos dentro de sua faixa de preço.
Este é o indicador do semáforo de velas que destaca as velas no gráfico, que têm a mesma direção como todas as velas para os seus prazos escolhidos.
Pode ser usado para cobertura ou negociação de sistemas de fuga.
Programa simples usando a média móvel como preconceito e fornecendo muitas opções de gerenciamento de comércio e dinheiro.
O script permite que você experimente expressões regulares em 4.
Após o backtesting, geralmente precisamos analisar o resultado do teste em um novo gráfico que carregamos em nosso modelo, neste caso, precisamos copiar os objetos no gráfico de teste para o novo gráfico. Esse script ajuda a salvar os objetos em um arquivo e mostra os objetos em um novo gráfico.
O script faz o download do histórico de todos os períodos e símbolos no Market Watch.
Este é um Expert Advisor (+ indicador) para fazer o download do histórico de cotações do símbolo atual e do TF.
Exibe as forças relativas das moedas escolhidas em um gráfico.
Receba sinais de entrada de velas específicas com base em suas regras.
Exibe um histograma dos indicadores Momentum, ATR, CCI ou RSI relativos a um nível especificado.
Este script é usado para converter dados históricos de M1 para M5, M15, M30, H1, H3, D1, W1 e MN.
Gera um número aleatório, e se esse número for par, ele vai comprar, se for estranho - ele vai vender.
RSI modificado para mostrar o excesso do mercado (mais de 70 e menos de 30), e mostrar-lhe a divergência com o preço.
Simples painel de comércio de um clique, normalmente útil para cambistas e day traders.
Modificação do centro de gravidade 2018.
O indicador exibe o valor de perda de parada definida e ou toma o lucro na moeda de depósito.
CEquityHstBar - biblioteca para mostrar a equidade do back-testing do EA pelo gráfico off-line.
Ele mostra os três itens relevantes do status on-line do terminal: conexão, ping, prev_calculated e envia um email, se definido.
Este robô otimiza os valores que usa para sobrecompra e sobrevenda com base no que seria lucrativo durante os períodos de otimização (barras). Usando a estratégia de venda quando o indicador de índice cruza abaixo de sobrecomprado e comprando quando o indicador de índice cruza acima de sobrevendido.
Este indicador permite que você veja as Médias Móveis de diferentes períodos de tempo no mesmo gráfico. Ele ajuda você a identificar os níveis dinâmicos de suporte e resistência. Ele usa uma janela personalizada com caixas de seleção para mostrar / ocultar as diferentes Médias Móveis sem precisar acessar a janela de configurações do indicador.
Utiliza a análise de 4 indicadores.
Classe para trabalhar com eventos de sincronização.
Exibe o número de cada barra - ambas, em relação à barra mais atual e em termos absolutos desde o início do gráfico.
Este indicador personalizado mostrará a gama de velas diárias de 28 pares, a gama Alta-Baixa, a intensidade de velas ou a baixa do mercado real de ticks. Então você pode entender a situação geral do mercado em um período muito curto. Você pode alterar o período de tempo padrão de Diário para qualquer período e o número padrão de vela (barra) de 0 para qualquer número anterior. Além disso, você pode abrir o símbolo desejado clicando no botão símbolo.
Expressões regulares fornecem uma linguagem formal para processamento rápido e flexível de textos. Cada expressão regular é um padrão (máscara), para o qual o mecanismo de expressão regular tenta encontrar correspondências no texto de origem. Um padrão consiste em um ou mais literais, operadores ou construções de caracteres.
Não é realmente lucrativo, mas o código cabe em uma página.
Vela anterior O Hi-Lo é usado para verificar a posição do multi-timeframe da última vela em relação ao preço atual.
Como simples código do canal de regressão para 4.
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Entenda a tendência atual pelas cores das velas.